债券信用风险测度模型的创新  

作　　者：祝宝江[1] 

机构地区：[1]温州职业技术学院工商管理系,浙江温州325035

出　　处：《学习与探索》2006年第2期249-252,共4页Study & Exploration

摘　　要：债券是信用的具体形态,债券风险度就是信用的可信度,对固定收益债券利率风险程度测度,也就是对信用的测度,这对人们信用预期有着重要影响。从数学角度研究迈考莱久期、修正久期、凸度内在联系和发展过程,隐含期权的具体形态债券信用风险测度新模型,对金融业的开放具有现实意义。

关 键 词：信用 债券 迈考莱久期 修正久期 凸度 有效久期 有效凸度 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]