商业银行利率风险管理技术综述  

Interest-rate Risk Management Techniques in Commercial Banks:An Overview

作　　者：张贵峰 

机构地区：[1]中国农业银行北京市顺义区支行,北京101300

出　　处：《统计与信息论坛》2006年第1期79-83,共5页Journal of Statistics and Information

摘　　要：文章首先介绍了近年来中国商业银行利率风险管理的重要性以及利率风险的定义与分类。然后从具体层面和总揽层面综述了商业银行的利率风险管理技术,其中具体层面主要包括缺口分析、缺口管理、久期、有效久期、金融工程技术等;总揽层面包括VaR方法、情景压力测试法。最后对利率风险管理技术的未来发展做出了一些展望。Firstly this paper introduces the importance of interest-rate risk management in our commercial banks in these years, and then the definition and classification of interest-rate risk. Secondly we view the interest-rate risk management techniques from two aspects. One is the concrete aspect, including gap management, effective duration, financial engineering techniques and so on; the other is the general aspect including VaR and scenario stress test. At last, we look forward to the future development of the interest-rate risk management techniques.

关 键 词：利率风险管理技术 缺口管理 有效久期 金融工程技术 情景压力测试 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]