反按揭的风险及其量化  

作　　者：胡蕾[1] 

机构地区：[1]四川大学经济学院

出　　处：《商》2015年第7期153-153,共1页Business

摘　　要：本文对反按揭业务进行了风险识别,运用生命表、OAS、ARMA模型等工具对贷款机构所面临的长寿风险、利率风险和房屋价值波动风险分别给出了量化方案,以期通过提出反按揭风险的量化方法更好的管理风险,进而更好地发展该项业务。

关 键 词：反按揭风险 期权调整利差 ARMA模型 

分 类 号：F821.0[经济管理—财政学]