李青

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发文主题：HJM模型风险调整资本收益率住房抵押贷款支持证券期权调整利差更多>>
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基于风险调整资本收益率的MBS定价
《财会月刊（中）》2013年第8期76-78,共3页段世霞 李青 
传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正...
关键词：住房抵押贷款支持证券 风险调整资本收益率 随机波动HJM模型 期权调整利差 
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