常值利息力风险模型下Gerber-Shiu折现罚函数  

The Discounted Penalty Function in the Risk Model with Constant Force of Interest

作　　者：王晶晶[1] 

机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000

出　　处：《淮北师范大学学报（自然科学版）》2017年第2期25-27,共3页Journal of Huaibei Normal University：Natural Sciences

基　　金：国家自然科学基金项目(11371029);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770);安徽省优秀青年人才支持计划重点项目(gxyqZD2016340);宿州学院自然科学研究项目(2013yyb07)

摘　　要：文章研究常值利息力风险模型的破产问题,在理赔过程为齐次Poisson过程的条件下,得到Gerber-Shiu折现罚函数及其所满足的积分-微分方程,并进一步研究当索赔额为指数分布时破产概率的表达式.In this paper, we consider the ruin problems in the risk model with constant force of interest. We derive the integro-differential equations of Gerber-Shiu discounted penalty function. Then, we obtain the ex- plicit expression of the ruin probability for exponential claim.

关 键 词：利息力 风险模型 Gerber-Shiu折现罚函数 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]