带固定利息力风险模型下的累积分红现值  

The Discounted Dividend Payments in the Risk Model With Constant Force of Interest

作　　者：王晶晶[1] WANG Jingjing(School of Mathematics and Statistics, Suzhou University, Suzhou Anhui 234000, Chin)

机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000

出　　处：《重庆科技学院学报（自然科学版）》2017年第3期123-124,129,共3页Journal of Chongqing University of Science and Technology：Natural Sciences Edition

基　　金：国家自然科学基金项目(11371029);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770);安徽省优秀青年人才支持计划重点项目(gxyq ZD2016340)

摘　　要：研究带有固定利息力风险模型的破产问题,将理赔过程从齐次Poisson过程推广到对现实描述能力更强的更新过程,进而得到累积分红现值的矩母函数及其所满足的积分-微分方程。In this paper, we consider the min problems in the r isk model with constant force of interest. We will ex-tend the claim process from the homogeneous Poisson process to a more realist ic description of the renewal process. Furthermore, we derive the moment generating function and integro - dif ferential equations of the discounted divi-dend payments.

关 键 词：利息力 风险模型 矩母函数 积分-微分方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]