企业债券定价

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政府隐性担保、宏观波动与企业债定价
《软科学》2024年第9期30-39,共10页王曦 刘颖 江一鸣 
国家自然科学基金项目(72133006、72103049)。
基于包含马尔可夫跳跃的实物期权理论对债券结构化定价,并融入政府隐性担保行为,求解最优隐性担保强度,得到具有刚性兑付特征的企业债显性定价公式及系列理论假说;再利用结构计量方法估计模型深层参数,数值模拟隐性担保对债券市场的周...
关键词：隐性担保 经济周期波动 企业债券定价 资本市场高质量发展 
基于信用评级的企业债券定价方法优化
《企业改革与管理》2017年第15期103-103,共1页张美丽 
本文对企业债券定价方法进行深入研究,并结合实际情况和相关理论提出针对性的解决方案,对贴现模式进行改进,以降低风险,提高收益。
关键词：企业债券定价 信用评级 优化方法 
系统风险因素对企业债券定价的跨市场影响研究--基于我国面板数据的实证被引量：3
《武汉金融》2014年第8期23-26,共4页罗聪 李成刚 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790125)
研究系统风险因素对企业债券定价的影响有利于企业债券的合理定价。本文以2000年1月1日至2012年12月31日在沪深证券交易所交易的企业债券为样本,考察了中国股票市场系统风险因素对企业债券收益率的跨市场影响。研究发现,在期限越长、信...
关键词：系统风险因素 跨市场 定价 企业债券 
基于信用评级视角的企业债券定价方法改进被引量：1
《统计与决策》2012年第22期172-174,共3页张水英 
湖南省社科基金资助项目(2010YBB050)
企业债券定价的传统思路是将债券未来的本息现金流量统一采用市场利率进行贴现,这忽视了债券发行企业不同信用评级给所投资者带来的不同风险。针对传统债券定价方法的不足,文章提出了两个改进方法:一个是肯定当量法,对不同信用评级的企...
关键词：企业债券定价 肯定当量法 风险调整贴现率法 
用约化方法对可展期的企业债券定价被引量：2
《同济大学学报（自然科学版）》2011年第7期1088-1092,共5页任学敏 刘红梅 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险...
关键词：可展期的企业债券 信用风险 约化方法 
基于风险补偿的企业债券定价研究被引量：5
《经济管理》2011年第2期139-146,共8页方先明 裴平 牟星 
国家社科基金重点项目"我国妥善应对国际金融危机的对策"(08AJY029);教育部哲学社会科学创新基地"南京大学经济转型和发展研究中心"课题"对外开放与中国经济转型及发展研究"
在有效市场中,企业债券的超额收益是对其所面临的风险可能导致损失的补偿,企业债券的理论价格是表征资金时间价值的无风险收益率和风险溢价的函数。根据市场无风险收益率、违约风险溢价,以及流动性风险溢价所遵循的随机波动方程,并考虑...
关键词：无风险收益率 违约风险溢价 流动性风险溢价 企业债券定价 
用约化方法对有第三方担保的企业债券定价被引量：12
《同济大学学报（自然科学版）》2009年第7期989-992,共4页任学敏 万凝 
国家"九七三"重点基础研究发展规划资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(10471106;10671103)
在约化模型的框架下,考虑到担保方可能违约的情况,用偏微分方程的方法得到了有第三方担保的企业债券的定价公式和担保的价值,并讨论了担保方违约可能性的大小等因素对债券定价和担保的价值的影响.
关键词：企业债券 第三方担保 信用风险 约化方法 
基于违约过程的企业债券定价模型研究被引量：4
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2006年第2期104-107,共4页王琼 袁泽沛 冯宗宪 
国家自然科学基金资助项目(70171005)
在考虑企业债券违约风险的情形下,首先将违约看作具有不确定性的随机强度过程,对违约风险进行了建模。在此基础上进一步考虑市场风险对企业债券定价的影响,假设违约强度与无风险利率相关,建立了一个基于随机违约过程的企业债券定价模型...
关键词：违约 企业债券 强度过程 
企业债券定价有关利率问题的思考
《电子财会》2002年第8期15-16,共2页张晓明 
关键词：企业债券 利率 证券市场 中国 定价公式 票面利率 折现率 
论企业债券定价与风险收益对称
《发展研究》2000年第11期20-21,共2页黄书猛 
企业债券是具有风险性的金融产品,其定价必须满足风险收益对称这一基本条件。企业债券收益与风险是否对称,可以从两个角度来进行考察:一是与银行存款的收益风险进行对比分析;二是与相同类型投资的风险收益进行对比分析。 风险收益对称...
关键词：企业债券 风险收益对称 债券收益 债券风险 
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