利率风险控制

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基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型被引量：2
《管理工程学报》2020年第3期199-213,共15页迟国泰 张志鹏 刘艳 
国家自然科学基金资助项目(71471027、71731003);国家社科基金一般项目(16BTJ017);辽宁经济社会发展重点课题(2015lslktzdian-05);辽宁省社科规划基金项目(L16BJY016)。
资产负债管理是银行等金融机构在负债结构和总量一定的前提下,通过对资产进行优化配置,达到资产流动性、盈利性和安全性“三性”之间的平衡。本文基于CIR动态利率期限结构求解随机久期,对包括增量和存量在内的全部资产负债组合的久期缺...
关键词：银行资产负债管理 利率风险控制 随机久期 CIR模型 全部资产负债组合 
利率市场化进程中我国中小银行的利率风险控制
《环球市场信息导报》2015年第41期66-67,共2页潘钱 
在金融产品中,利率是其价格,其在一系列的经济活动中有着举足轻重的关键意义。在国家经济的宏观调控中属于关键变量,因此我国针对于国家的金融方面有着格外严格的控制管理体系。国家的中央银行对利率会进行实时的调整,另外部分商业性质...
关键词：商业性质 利率市场化进程 风险控制 关键变量 经济活动 金融经济 贷款利率 资产负债业务 投资方案 信贷方面 
利率市场化对商业银行利率风险的影响
《中外企业家》2015年第4X期51-52,共2页雷雨瑶 
利率市场化虽然有利于金融市场的完善、商业银行自主经营和进行金融创新,但也将加重商业银行体系的风险。因此,商业银行应该如何在利率市场化的背景下控制利率风险是值得探讨的。本文从利率市场化对商业银行的市场风险和经营风险出发,...
关键词：利率市场化 商业银行 利率风险控制 
浅谈我国商业银行利率风险受到利率市场化的影响被引量：2
《财经界》2014年第14期29-30,共2页巩屹 
改革开放以来,我国国民经济迅速发展,并呈现出前所未有的发展态势。在经济发展的巨大推动力作用下,迎来了利率市场化的巨大变革。利率市场化从1996年开始至今,经过了八年的发展变化进程,并不断的走向完善和成熟。当前利率市场化在发展...
关键词：商业银行 利率市场化 利率风险控制 措施 
关于完善我国商业利率风险管理的思考
《商》2013年第16期122-122,共1页田芬 
一、我国商业银行利率风险管理问题分析 （一）利率风险管理控制意识薄弱 我国商业银行以往长期使用的利率被称作官定利率，缺乏市场化。对于这种体制下利率市场，商业银行不需要过多重视这方面引起的风险。因为利率不会经常性变动，...
关键词：利率风险管理 商业银行 控制意识 利率风险控制 风险管理系统 风险管理体系 管理问题 利率市场 
证券投资风险控制微观分析被引量：2
《企业家天地（中旬刊）》2012年第1期72-74,共3页殷晓时 
本文主要从投资组合、市场和利率风险控制、企业经营风险和财务风险控制、投资者自身风险控制等方面对证券投资风险控制进行分析。
关键词：投资风险控制 微观分析 证券 利率风险控制 财务风险控制 企业经营风险 投资组合 投资者 
企业跨国并购中金融风险及其控制被引量：1
《甘肃金融》2010年第4期19-21,共3页马昀 
中国企业在进行跨国并购活动的过程中,无论使用哪一种并购方式,都会涉及两种或两种以上货币的利率和汇率问题。所以,跨国并购中最常见的金融风险就是利率风险和汇率风险。金融风险是中国企业在跨国并购实施阶段所面临的主要运作风险之...
关键词：企业跨国并购 利率风险控制 金融风险 中国企业 利率期货 汇率风险 货币 风险敞口 市场利率 目标企业 
基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型被引量：5
《管理学报》2009年第9期1215-1225,共11页刘艳萍 巩玉芳 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
引入现金流离散度对收益率曲线非平行移动带来的利率风险进行免疫,以银行各项资产和负债的现金流离散度零缺口为约束条件,以银行各项贷款组合收益最大为目标函数,建立了基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型。该模型通过...
关键词：资产负债管理 利率风险控制 现金流离散度零缺口免疫 组合优化 
基于利率衍生金融工具的利率风险控制
《现代商业银行导刊》2009年第8期37-39,共3页范鸿涛 
利率衍生金融工具的出现是不断进行金融创新的结果，由于利率风险对企业尤其是金融机构的重要性以及利率的随机变化性，使得利用利率衍生金融工具对利率风险套期管理成为企业的现实需要。
关键词：利率风险控制 衍生金融工具 金融创新 金融机构 企业 套期 
基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型被引量：9
《管理评论》2009年第4期11-25,33,共16页刘艳萍 王婷婷 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
市场利率的变化导致银行资产与负债的价值均发生变化,进而导致银行的所有者权益发生变化和银行股东财富的风险。因此,利率风险管理对商业银行具有极其重要的作用。由于传统利率免疫策略在计算久期时假定收益率曲线在不同时段的变化量相...
关键词：资产负债管理 利率风险控制 方向久期免疫 组合优化 
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