利率市场化背景下中国银行利率风险管理研究  

作　　者：李欣东 

机构地区：[1]贵州大学经济学院,贵州贵阳550025

出　　处：《生产力研究》2023年第8期132-137,共6页Productivity Research

摘　　要：随着利率市场化改革的持续深入,我国已经建立了较为完善的市场化利率体系和调节机制,但是商业银行作为我国金融体系中极其重要的主体,同时也是受到利率波动风险最直接的金融机构,其风险承压能力面临严峻的考验。文章基于利率敏感性模型和久期模型,分别从净利息收入和净资本两个方面对中国银行2021年的利率风险进行量化评估,最后结合国内外经济环境、利率和汇率的现状及预期,提出相关建议,确保在复杂的经济环境中,中国银行的净利息收入和净资本不受损失。

关 键 词：利率风险管理 利率敏感性 久期缺口 凸度缺口 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]