基于GARCH模型的资产组合收益率波动性研究  

作　　者：李泽慧 刘新宇 

机构地区：[1]福建师范大学经济学院,福建福州350108

出　　处：《缔客世界》2019年第9期76-77,共2页Maker World

摘　　要：为防范股票市场上的不确定性和风险,有效度量股票组合收益率的波动性十分重要。本文选取有代表性的科大讯飞、招商银行、伊利股份、宁德时代、苏宁易购5只股票的日收益率构成一个股票组合,运用GARCH族模型完成对资产组合收益率变动分布的刻画,希望能够帮助投资者进行科学投资。

关 键 词：GARCH模型 资产组合 收益率 投资决策 

分 类 号：C[社会学]