基于马科维茨模型的股票最优投资组合策略研究  

作　　者：郑少敏 程思思 董晨 

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233000

出　　处：《大众商务》2020年第10期92-92,共1页popular business

摘　　要：本文主要利用选择相关程度小的股票进行投资组合,风险程度不同的股票,求出风险进行收益的最优组合也是我们关注的焦点。首先基于马科维茨投资组合原理,利用聚类分析研究不同基金公司之间资产配置的相似性,然后建立单目标线性规划模型,基于PSO优化算法求出最优的股票投资策略,其次利用灰色神经网络预测算法对定置信区间下的每个基金公司的风险价值进行排序,最后建立马科维茨——方差模型,进行多目标线性规划分析,确定最优投资策略,使收益最大,风险最低,并计算出投资效用和风险价值。

关 键 词：聚类分析 目标线性规划 灰色神经网络 

分 类 号：F[经济管理]