创业板系统性风险监测指标体系的构建  

作　　者：宋永辉[1] 许倩 

机构地区：[1]沈阳工业大学经济学院,辽宁沈阳110870

出　　处：《大众商务（上半月）》2021年第2期0194-0195,共2页Popular Business

摘　　要：我国创业板市场运行十年以来,具有较大的波动性,存在着较高的系统性风险,本文利用DCC-MV-GARCH模型 构建三个拓展时变beta系数指标对创业板系统性风险状况进行监测。

关 键 词：创业板市场 系统性风险 BETA系数 

分 类 号：F[经济管理]