BETA系数

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基于改进TOPSIS法的煤炭企业财务风险评价研究
《中国市场》2024年第26期149-152,共4页徐蝶 
煤炭企业的发展会对环境产生较大影响,煤炭企业进行财务管理必须要经过合理的评价财务风险的过程。文章选取中国神华、陕西煤业、潞安环能等6家煤炭企业2022年数据进行分析,运用熵值法计算得出权重,同时引入资本资产定价模型(CAPM)中的B...
关键词：煤炭企业 熵值法 BETA系数 财务风险 
企业财务风险评价新方法探析被引量：17
《中国注册会计师》2021年第12期105-108,共4页孙树垒 王亚东 张正勇 
教育部人文社科基金项目(14YJA630052)。
企业财务风险是指企业在特定时期内财务状况不佳,面临资金短缺问题,无法进行财务支付。对财务状况的深刻洞见,对财务风险的敏锐感知,是企业财务风险管理的首要前提。本文针对财务风险指标难以全面刻画企业财务风险,不能完全反映企业之...
关键词：财务风险评价 资金短缺问题 BETA系数 TOPSIS方法 企业财务风险 财务风险指标 特定时期 
创业板系统性风险监测指标体系的构建
《大众商务（上半月）》2021年第2期0194-0195,共2页宋永辉 许倩 
我国创业板市场运行十年以来,具有较大的波动性,存在着较高的系统性风险,本文利用DCC-MV-GARCH模型 构建三个拓展时变beta系数指标对创业板系统性风险状况进行监测。
关键词：创业板市场 系统性风险 BETA系数 
基于CAPM模型的家电行业上市公司风险分析被引量：2
《天津经济》2017年第10期21-25,共5页王丰 王小航 
伴随着我国经济快速发展及居民生活水平提高,家电行业获得了极大的发展,家电产品成为消费市场中极为重要的一环。近年来,在经济转型背景下,而且原材料成本不断上涨,劳动力成本增加,家电行业的经营风险逐渐加大,利润空间变小。为此,本文...
关键词：家电上市公司 系统风险 CAPM模型 BETA系数 
非周期性行业Beta系数跨期时变特征及估值研究被引量：2
《中国资产评估》2017年第6期22-34,共13页陈蕾 王敬琦 
国家社会科学基金项目"混合所有制改革中周期性公司估值模型的理论修正与实践调整研究"(资助编号:15CGL013);中国博士后科学基金特别资助项目"周期性公司DCF估值模型的框架重建及实证研究"(资助编号;2014T70206))
文章以2005年1月1日至2014年12月31日为样本周期,以医药、纺织服装、食品饮料、传媒、计算机、通信等6个非周期性行业板块收益率及市场平均收益率的周数据和月数据为研究样本,对三个研究假说进行实证检验,与已有文献结论进行对照研究。...
关键词：收益率 行业板块 公司估值 
基于CAPM模型对青岛啤酒股票的实证研究
《广东经济》2017年第5X期75-75,共1页李婷婷 
投资者或管理者最为关注的问题之一就是风险管理.本文以9 家啤酒上市公司为研究对象,运用CAPM模型计算度量其系统风险的Beta 系数,并分析系统风险在其面临的总风险中所占比重,以及个股风险与整个市场风险的相对关系;同时以青岛啤酒为例...
关键词：风险管理 CAPM模型 BETA系数 均值回归 
Beta系数跨期时变与公司估值被引量：6
《统计研究》2016年第8期37-46,共10页陈蕾 王敬琦 
国家社会科学基金项目"混合所有制改革中周期性公司估值模型的理论修正与实践调整研究"(15CGL013);中国博士后科学基金特别资助项目"周期性公司DCF估值模型的框架重建及实证研究"(2014T70206)资助
本文从理论上剖析Beta系数跨期时变、时间要素设定差异对系统性风险度量及公司估值结果的影响,并以2005年1月1日至2014年12月31日为样本周期,以有色、钢铁、石化、房地产、银行等5个周期性行业板块收益率及市场平均收益率的周数据和月...
关键词：BETA系数 跨期时变 系统性风险 公司估值 周期性行业 
CAPM模型在我国上市公司的检验——以华谊兄弟为例
《财务与金融》2016年第4期26-32,43,共8页屈莉娜 
CAPM是当代金融学最重要的基础理论之一。它主要主要是探讨证券市场中风险资产与资产预期收益之间的相关性以及描述在均衡状态下市场风险与资产收益的关系。近年来关于资本资产定价模型在中国股市的有效性的检验越来越多,大量的实证结...
关键词：CAPM模型 BETA系数 收益率 
贝塔系数时变性影响因素——基于451家上市公司股票数据的实证分析被引量：9
《经济与管理研究》2015年第10期130-137,共8页徐建卫 
教育部人文社会科学研究西部和边疆项目"经济发展的环境承载力研究"(12XJA910002)
本文以中国股票市场沪市中地产、工业、公用以及深市中制造等行业451家公司成分股为样本,采用因子分析法对精选的20个指标进行聚类分析提取公共因子,用状态空间模型估计样本公司的Beta系数,用截面回归法考察各影响因子对Beta系数时变性...
关键词：BETA系数 时变性 因子分析 公司基本面 
公司基本面对股票Beta系数影响的量化研究
《中国商贸》2015年第13期152-154,共3页韩行行 
准确测度风险是进行风险管理的前提,资本资产定价模型中的β系数有效地量化了股票的系统性风险,是股市风险管理所依据的重要指标。历史研究表明,影响股票β系数的因素有很多,公司基本面是其中最为重要的一个。本文选取我国14家上市商业...
关键词：金融学 风险管理 Β系数 公司基本面 
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