极值指数条件矩估计量的强弱相和性  

The Strong and Weak Consistency of Conditional Moment Estimator for Extreme Index

作　　者：任驰远[1] 彭作祥[2] 王义龙[1] 

机构地区：[1]西南石油大学理学院,四川成都610500 [2]西南大学数学学院,重庆400715

出　　处：《鞍山师范学院学报》2007年第4期1-4,共4页Journal of Anshan Normal University

基　　金：国家自然科学基金资助(70371061)

摘　　要：提出了一个利用样本条件矩构造的对于极值指数的估计量,并证明了其强相和性和弱相和性.A estimator for the extreme index is stated,and the strong and weak consistency of it are proved.

关 键 词：极值指数 条件矩 相和性 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]