以相似度为基础的股票短期价格行为实验研究  

An Experimental Research about Short-term Stock Price Behaviors based on Comparability

作　　者：王丽娟[1] 

机构地区：[1]太原科技大学经济管理学院 太原 上海财经大学国际工商管理学院

出　　处：《经济问题》2008年第3期99-101,共3页On Economic Problems

摘　　要：使用以相似度为基础的比较方法对股票短期价格变动进行了分析。首先以特定条件对股票数据进行筛选以进入观测实验,以此模拟股票技术分析的分析方法,在此基础上形成了对多个离散的小数据片断进行分析的方法。在以20天的小片断数据为基础分析了我国股票短期价格行为后,得到不同相似度样本之间差距不显著的结论,说明以短期价格变动相似度为依据的股票价格预测是缺乏实证性的。This article gives an analysis of short-term stock price behaviors based on comparability by comparing different distance.First,price data according to certain conditions,was entered in experiment as a simulation of stock technical analysis.Second,a lot of discrete and litter data pieces are formed as the base of compare.At last,after an analysis of short-term Chinese stock price using 20-days litter pieces,some results that short-term stock prices can not be forecasted by comparability are advanced.

关 键 词：股票价格 价格行为 实验方法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]