含有高阶矩的CAPM在保险业的应用  

作　　者：赵晓瑜[1] 谭忠[1] 

机构地区：[1]厦门大学数学科学学院,福建厦门361005

出　　处：《山西财经大学学报》2007年第z1期106-107,共2页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10531020);985工程(2004～2007年)资助.

摘　　要：在金融领域,资本资产定价模型已被广泛应用,但资产组合收益率分布的偏度的重要性还没有被人们广泛认识,尤其在国内对资产收益率的联合偏度、联合峰度以及含有条件的高阶矩的研究文献更是寥寥无几。本文旨在将CAPM引用到保险业的资产定价中,同时将高阶矩引入CAPM,并将其推广到n阶的一般形式,为实证提供了更理想的模型。

关 键 词：CAPM模型 联合偏度 n阶矩 保费收入 投资收入 

分 类 号：F0[经济管理—政治经济学]