我国IPO股票长期弱势中研究方法的差异性与实证研究  

Research Methodology Differences and Empirical Research on Chinese Long-term Weakness of the IPO Stock

作　　者：杜俊涛[1] 

机构地区：[1]中山大学工商管理博士后科研流动站

出　　处：《金融教学与研究》2006年第2期43-45,57,共4页Finance Teaching and Research

摘　　要：本文以1992年5月21日到2001年12月31日在上交所上市的579家IPO公司为样本,考察了长期弱势研究中最常用的两个计量模型(BHAR与CAR)之间的差异性,结果显示两者之间的差异性是统计显著的。但在判断IPO公司是否存在长期弱势时,选择模型造成的差异不会影响结论的判断,而基准收益率的选择对于弱势还是强势的结论有着直接影响。

关 键 词：IPO 长期弱势 差异性 实证研究 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]