杜俊涛

作品数：22被引量：58H指数：4
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利用Pearson IV分布估计Value-at-Risk
《系统工程理论与实践》2007年第3期112-117,共6页张术林 杜俊涛 
建立一种新的风险价值度量模型:GARCH-Pearson IV(GARCH-PIV),并利用此模型对沪深股市的4种主要指数和随机挑选的6只A股股票进行实证分析,回测检验表明,GARCH-PIV模型估计风险价值更为精确,优于历史模拟法、RiskMetrics模型及其他几类GA...
关键词：风险价值 GARCH—PIV Pearson Ⅳ分布 
资本结构的产业因素影响分析——以广东省工业产业为例被引量：1
《当代经济》2007年第01S期74-75,共2页杜俊涛 岳鹄 
随着对MM理论假设的不断放松，人们不难发现每家公司都存在一个内在最优资本结构。于是，哪些因素决定着最优资本结构又成为了新的研究课题。随着研究的深入，人们不在局限于企业内部寻找影响最优资本结构的因素，企业之外的产业因素也...
关键词：最优资本结构 因素影响分析 工业产业 广东省 企业内部 产业经济学 MM理论 产业因素 
中国新股发行定价效率——中小企业板与主板IPO公司的对比分析被引量：2
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2006年第4期22-25,共4页李军坡 杜俊涛 白彦壮 
提出了对新股发行定价效率的相对度量思想。通过配对检验方法,考察了中小企业板块与主板公司之间在公司特征及市场反应方面的差异性,并利用逐步回归方法讨论发行价格中的信息含量问题。对比两部分的研究结果,说明以往的发行定价是缺乏...
关键词：IPO 新股 发行定价 效率 
中签率对IPO股票上市价格的揭示作用被引量：2
《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》2006年第2期116-119,共4页李军坡 杜俊涛 
在IPO(in ital pub lic offering)过程中,承销商比投资者更了解公司状况,而投资者本身也具有信息占据的异质性。基于此借鉴信号理论进行模型和实证分析,认为中签率的确可以作为一个信号将有关IPO股票内在质量的信息传递到市场上。具体...
关键词：中签率 IPO 上市价格 抑价 
我国IPO股票长期弱势中研究方法的差异性与实证研究被引量：3
《金融教学与研究》2006年第2期43-45,57,共4页杜俊涛 
本文以1992年5月21日到2001年12月31日在上交所上市的579家IPO公司为样本,考察了长期弱势研究中最常用的两个计量模型(BHAR与CAR)之间的差异性,结果显示两者之间的差异性是统计显著的。但在判断IPO公司是否存在长期弱势时,选择模型造成...
关键词：IPO 长期弱势 差异性 实证研究 
发行制度对证券一级市场效率的影响分析
《工业工程》2006年第1期56-61,共6页李军坡 杜俊涛 白彦壮 
从概念上对市场有效性与市场效率进行区分之后,以发行价中会计信息含量和发行费率为标准,实证分析了我国证券一级市场效率在不同发行制度下的变化情况。结果表明,我国证券一级市场效率在短暂的核准制阶段达到最高,这意味着行政干预会导...
关键词：一级市场 市场效率 市场有效性 
新股承销风险与审计机构声誉的相关分析被引量：2
《统计与决策》2005年第10X期91-93,共3页杜俊涛 
确定新股发行价格的基础主要依赖于发行公司财务数据的可靠性,因此,审计机构所发表审计意见的可信赖程度与承销风险之间的关系变得非常密切。实证分析显示,在控制了发行规模等因素之后,我国承销风险与注册会计师声誉之间存在显著正相关...
关键词：新股 承销风险 审计机构 声誉 
IPO公司股权结构对公司价值的信号显示作用被引量：3
《财贸研究》2005年第5期94-100,共7页杜俊涛 
本文以1993年到2002年十年间在上交所发行并上市的533只IPO股票为样本,通过实证分析发现,我国证券市场上存在以留存比例为信号的单元信号传递现象,但不存在以留存比例和抑价幅度为信号的二元机制传导,即存在留存比例越高公司初始上市价...
关键词：IPO 信号 留存比例 股权结构 信号显示 公司价值 公司股权结构 实证分析 信号传递 证券市场 
IPO抑价与新股非系统风险研究——对市场反馈假说的检验
《北京科技大学学报（社会科学版）》2005年第2期70-74,共5页白彦壮 杜俊涛 
IPO抑价是世界范围内普遍存在的现象,而且随着市场成熟度的提高,初始报酬率有逐渐下降的趋势。本文对我国IPO初始报酬率的变化趋势以及核准制实施所带来的影响进行了实证考察,并分析了初始报酬率对IPO股票非系统性风险的揭示作用。结果...
关键词：IPO 抑价 新股 初始报酬率 市场反馈 
IPOs抑价与中签率:一个信号传递博弈模型被引量：1
《重庆大学学报（自然科学版）》2005年第1期102-104,共3页周孝华 杜俊涛 杨秀苔 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
在假定承销商比投资者拥有更多信息,并将投资者分成有信息者和无信息者两大类的基础上,建立信号传递博弈模型以及实证分析,认为在中国新股发行过程中,中签率的确可以作为IPOs内在质量的信号传递给投资者。不考虑完全包销的情况下,中签...
关键词：信号传递博弈 IPOS 抑价 中签率 初始报酬率 
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