基于损失分布模型的操作风险相关性研究  

作　　者：陆静[1] 张宏毅[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《生产力研究》2007年第18期40-42,47,共4页Productivity Research

基　　金：2006年国家统计局全国统计科学研究计划资助(2006C4);2005年重庆市哲学社会科学项目资助(2005-JJ04)

摘　　要：文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数,讨论了计算多个产品条线/风险类型单元操作风险累计损失相关性的Copula算法。

关 键 词：操作风险 相关性 风险计量 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]