张宏毅

作品数：6被引量：37H指数：4
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供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
发文主题：操作风险商业银行损失分布模型操作风险度量银行监管更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中南财经政法大学学报》《系统工程学报》《经济理论与经济管理》《生产力研究》更多>>
所获基金：重庆市哲学社会科学规划项目全国统计科学研究计划重点项目全国统计科学研究计划项目更多>>
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运用损失分布法的计量商业银行操作风险被引量：12
《系统工程学报》2008年第4期411-416,共6页张宏毅 陆静 
国家统计局全国统计科学研究计划资助项目(2006C4);重庆市哲学社会科学青年资助项目(2005-JJ04)
讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;...
关键词：损失分布法 操作风险 商业银行 
基于损失分布模型的操作风险相关性研究被引量：2
《生产力研究》2007年第18期40-42,47,共4页陆静 张宏毅 
2006年国家统计局全国统计科学研究计划资助(2006C4);2005年重庆市哲学社会科学项目资助(2005-JJ04)
文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数...
关键词：操作风险 相关性 风险计量 
基于损失分布模型的操作风险相关性及算法被引量：2
《重庆大学学报（自然科学版）》2007年第5期131-134,共4页张宏毅 陆静 
全国统计科学研究计划项目资助(2006C04);重庆市哲学社会科学项目资助(2005-JJ04)
根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间的相关性问题,并运用损失分布模型计算不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数,尝试用Copula算法来计算相关系数矩阵,...
关键词：操作风险 相关性 风险计量 
用信度理论解决操作风险频度数据不足问题被引量：4
《中南财经政法大学学报》2006年第6期54-57,共4页张宏毅 陆静 
2005年重庆市哲学社会科学青年项目"商业银行操作风险计量及预警机制研究"(2005-JJ04)
操作风险作为一个新的研究领域,因损失数据的复杂性已经开始阻碍其计量技术的顺利发展。如何混合内外部的频度数据,本文提出一种基于信度理论的解决方案来解决频度数据的合并问题,使内外部数据能够进行合并,最终形成无偏估计。
关键词：操作风险 信度理论 风险计量 
银行操作风险度量方法比较被引量：9
《经济理论与经济管理》2004年第11期26-29,共4页张宏毅 
根据巴塞尔委员会在2001年9月的工作报告中的定义,操作风险指的是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.本定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险.
关键词：操作风险 度量方法 业务流程 银行监管 风险防范 
商业银行客户经理制的问题与建议被引量：9
《金融理论与实践》2004年第7期81-82,共2页张宏毅 
商业银行客户经理制的出现是经营理念的创新,但其实际运作中存在营销观念落后,客户经理综合素质欠缺,机构设置难以适应业务发展需要,信息系统落后和监督管理机制不健全等问题。为促进其发展,商业银行应采取有效措施,尽快规范和完善客户...
关键词：客户经理制 营销 商业银行 
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