AR-GARCH型残差控制图及其应用研究  

Study on AR-GARCH Type Residuals Chart and its Application

作　　者：张力健[1] 杨继平[1] 张秋菊[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学经管学院,北京,100083 北京航空航天大学经管学院,北京,100083 上海财经大学工商管理学院,上海,200433

出　　处：《中国管理科学》2006年第z1期15-19,共5页Chinese Journal of Management Science

摘　　要：受控过程经常呈现出自相关性和波动簇聚性并存的特征.为解决这类过程的监控问题,本文提出ARGARcH型残差控制图,用自回归模型结合残差图解决自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决波动簇聚的问题.并结合对股票周收益序列进行监控的实例对该控制图的有效性加以分析.

关 键 词：统计过程控制 AR-GARcH型残差控制图 股票周收益序列 

分 类 号：C931[经济管理—管理学] F830