Black-Scholes方程的Jacobi有理谱方法  

JACOBI RATIONAL SPECTRAL METHOD FOR BLACK-SCHOLES-TYPE EQUATION

作　　者：王中庆[1] 郭本瑜[1] 

机构地区：[1]上海师范大学数理信息学院,上海200234

出　　处：《高等学校计算数学学报》2005年第S1期153-158,共6页Numerical Mathematics A Journal of Chinese Universities

基　　金：国家自然科学基金(10471095)上海市教委基金(04DB15)上海市科委基金(04JC14062)教育部基金(20040270002)上海市重点学科建设基金(T0401)上海高校计算科学E-研究院基金(E03004).

摘　　要：1 引言无界区域问题的有理谱方法已经得到广泛地应用．它有很多优点,特别是我们不需要添加任何人工边界以及作任何变量变换就可以直接逼近微分方程．此外,Jacobi 有理谱方法可以用来数值求解变系数的微分方程,如金融数学中的基本方程-Black-The Jacobi rational spectral method is proposed for Black-Scholes-type equation. Its convergence is proved. Numerical results demonstrate the efficiency of this new approach.

关 键 词：Jacobi rational spectral method Black-Scholes equation. 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]