信用风险中的违约相关性及其特征分析  

Analysis on the Characteristics of Default Correlation

作　　者：刘玉刚 王元月 曹圣山 

出　　处：《中国管理科学》2003年第z1期259-262,共4页Chinese Journal of Management Science

摘　　要：信用资产之间的违约相关性对组合风险有重要影响,正确的认识和把握违约相关性,已成为有效管理信用风险的重要前提.本文首先介绍了违约相关性产生的原理,在此基础上对违约相关性的特征进行分析,并得出了对实际的风险管理工作有指导意义的结论.

关 键 词：违约相关性 组合风险 联合转移概率 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]