多发风险模型的负盈余持续时间分布的计算  

CALCULATION OF DISTRIBUTION OF DURATON OF NEGATIVE SURPLUS OF MULTIPLE OCCURRENCES RISK MODEL

作　　者：陈向华[1] 薛英[1] 白晓东[1] 

机构地区：[1]包头师范学院数学科学学院,包头014030

出　　处：《内蒙古农业大学学报（自然科学版）》2008年第3期177-182,共6页Journal of Inner Mongolia Agricultural University(Natural Science Edition)

摘　　要：本文对多发风险模型的负盈余持续时间进行了计算,从数值上对古典风险模型与多发风险模型的负盈余持续时间进行了比较,进一步说明了二者的不同之处。In this paper,we calculate duration of negative surplus of multiple occurrences risk model,and make a comparison between duration of negative surplus of classical risk model and multiple occurrences risk model by numerical value.That further show difference of them.

关 键 词：破产概率 负盈余持续时间 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]