信用风险度量KMV模型与CreditRisk^+模型比较研究  

作　　者：姚传娟 李源[1] 夏苏林 

机构地区：[1]淮北煤炭师范学院数学系,安徽淮北235000

出　　处：《科技经济市场》2007年第4期2-,共1页

摘　　要：信用风险是商业银行面临的一种传统的风险类型,本文主要结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。

关 键 词：信用风险 KMV模型 CREDITRISK+模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]