CREDITRISK+模型

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信贷风险量化与信贷策略制定研究
《科技创新与生产力》2021年第7期61-64,共4页金昕怡 刁航 
本文利用决策树模型对银行历史信贷数据进行学习,建立可以自动评估企业信誉等级的模型,结合发票的金额信息,建立CreditRisk+模型,通过计算各企业违约的概率,量化信贷风险的评价指标。结合新冠肺炎疫情严重影响经济与社会发展实际情况,...
关键词：信贷风险预测 CREDITRISK+模型 决策树 博弈论 
基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2018年第3期22-26,共5页卞乐乐 侯为波 
文章运用Credit Risk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原Credit Risk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失...
关键词：CREDITRISK+模型 风险度量 清算LGD 
农地经营权抵押贷款信用风险影响因素及其衡量研究——基于CreditRisk+模型的估计被引量：14
《华中农业大学学报（社会科学版）》2018年第4期137-147,173,共12页吕德宏 张无坷 
国家社会科学基金项目"农村土地经营权抵押融资风险控制及模式创新研究"(15BJY153)
基于1 173个贷款样本数据,运用Logistic回归分析农地经营权抵押贷款信用风险影响因素并预测违约概率,依据CreditRisk+模型,对农地经营权抵押贷款信用风险衡量进行研究,并进行了压力测试。研究表明,农地经营权抵押贷款信用风险主要受到...
关键词：农地经营权抵押贷款 信用风险 影响因素 CREDITRISK+模型 
监管资本与经济资本存在本质区别吗?被引量：2
《上海金融》2014年第2期63-68,118,共6页曹麟 
本文将监管资本的内部评级法与经济资本CreditRisk+模型的违约概率参数进行匹配,在此基础上对两者计算的非预期损失进行比较,数值分析结果显示随着信贷组合规模的增大两者数值趋于相同,其差异大小主要取决于信贷组合的分散化程度。通过...
关键词：监管资本 经济资本 内部评级法 CREDITRISK+模型 违约概率 区别 
现代企业信用违约概率测度模型综述被引量：1
《现代商贸工业》2014年第2期26-27,共2页吴晓 
对各种现代企业违约概率测度模型进行了评述和比较,并分析了各种模型的优劣。同时结合分析我国实际情况,认为KWV理论上可以很好地适用于中国情况,并进一步概括了其在中国的发展情况。
关键词：信用违约概率 CerditMetrics模型 KMV模型 CREDITRISK+模型 
零售贷款违约损失分布的计量方法
《统计与决策》2013年第24期15-17,共3页赵雪枝 
湖南省社会科学基金资助项目(09YBB149)
文章利用违约率可变的CreditRisk+模型来计量商业银行零售资产组合的信用风险,并最终得到了违约损失和损失分布明确的解析式,从而为计量零售资产组合的非预期损失创造了条件。
关键词：CREDITRISK+模型 零售信用风险 违约率可变 
基于不同模型方法的商业银行经济资本顺周期性的比较
《海南金融》2013年第7期9-12,28,共5页张丽寒 
国家教育部博士点基金博导类项目<基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究>(20110161110023)
在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内,本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺周期性等方面,对《巴塞尔资本协议II》计量资本要求的模型和CreditRisk+模型进行了比较分析,并作了实证...
关键词：资本要求 顺周期性 违约概率 CREDITRISK+模型 巴塞尔资本协议 
基于博弈论和Creditrisk+模型的知识产权质押评估新模式研究被引量：4
《河北北方学院学报（自然科学版）》2013年第4期49-58,共10页苏任刚 王炜 贾超群 
安徽省高校省级自然科学研究项目:"基于博弈论与Creditrisk+模型的知识产权质押融资评估模型研究"阶段成果(KJ2012B068)
目前单笔知识产权质押价值评估研究较多,但风险测控缺位,且评估视角选择不符合质押贷款实际情况。选择质押融资主导方银行视角,提出应在一定时间范围内,集中多笔知识产权质押贷款形成组合,进行统一评估、风险测控和批复。可以大大节约...
关键词：知识产权评估 博弈论 集值统计 CREDITRISK+模型 
基于CreditRisk＋模型的经济资本与监管资本的实证研究
《世界经济情况》2012年第11期51-56,共6页石莹 
本文在信贷资产风险管理CreditRisk＋模型的严密逻辑推导的基础上，对某区域银行的信贷资产进行了风险分析，得出该银行2008年至2010年间的违约损失概率分布图，进而计算覆盖非预期损失的经济资本。又根据银监会2012年1号法令的要求，...
关键词：CREDIT RISK+模型 经济资本 监管资本 
基于CreditRisk+模型的信贷资产证券化信用风险研究被引量：2
《生产力研究》2012年第8期87-89,共3页严正香 
对信贷资产证券化过程中的各种风险进行识别、分析及管理、控制是金融监管的客观需要。文章拟运用CreditRisk+模型对信贷资产证券化的最主要风险——信用风险进行实证分析,并在此基础上提出运用此模型管理与控制信用风险的建议,希望能...
关键词：信贷资产证券化 信用风险 CREDITRISK+模型 
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