零售贷款违约损失分布的计量方法  

作　　者：赵雪枝[1] 

机构地区：[1]湖南科技大学商学院,湖南湘潭411201

出　　处：《统计与决策》2013年第24期15-17,共3页Statistics & Decision

基　　金：湖南省社会科学基金资助项目(09YBB149)

摘　　要：文章利用违约率可变的CreditRisk+模型来计量商业银行零售资产组合的信用风险,并最终得到了违约损失和损失分布明确的解析式,从而为计量零售资产组合的非预期损失创造了条件。

关 键 词：CREDITRISK+模型 零售信用风险 违约率可变 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]