石莹

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基于CreditRisk＋模型的经济资本与监管资本的实证研究
《世界经济情况》2012年第11期51-56,共6页石莹 
本文在信贷资产风险管理CreditRisk＋模型的严密逻辑推导的基础上，对某区域银行的信贷资产进行了风险分析，得出该银行2008年至2010年间的违约损失概率分布图，进而计算覆盖非预期损失的经济资本。又根据银监会2012年1号法令的要求，...
关键词：CREDIT RISK+模型 经济资本 监管资本 
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