基于不同模型方法的商业银行经济资本顺周期性的比较  

作　　者：张丽寒[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079

出　　处：《海南金融》2013年第7期9-12,28,共5页Hainan Finance

基　　金：国家教育部博士点基金博导类项目<基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究>(20110161110023)

摘　　要：在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内,本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺周期性等方面,对《巴塞尔资本协议II》计量资本要求的模型和CreditRisk+模型进行了比较分析,并作了实证。结果表明,两种方法计量出的资本要求呈现出相似的趋势,它们随违约概率变化的幅度基本一致,均存在显著的顺周期效应,且两者在顺周期效应上表现出明显的趋同性。由于两种方法在计量和顺周期效应方面表现出的趋同性,商业银行可以采用同一种方法对它们进行逆周期调整。它们在计量结果和内涵上表现出的差异性,商业银行可用于经济资本管理的不同阶段,可以获得更好的效果。

关 键 词：资本要求 顺周期性 违约概率 CREDITRISK+模型 巴塞尔资本协议 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]