股指期货套期保值理论概述  

作　　者：张建亮[1] 

机构地区：[1]北京物资学院

出　　处：《科技经济市场》2007年第8期140-141,共2页

摘　　要：1982年股指期货的推出,被称为"股票交易的一场革命"、"最激动人心的金融创新",已经成为规避证券市场系统风险的有效工具.经过二十五年的发展,股指期货已经成为国际期货市场最为成功的期货品种之一.股指期货的套期保值理论也随之得到长足发展,历经传统套期保值理论、选择性套期保值理论和现代套期保值理论,本文在分析三大理论优缺点的同时,着重研究现代套期保值理论的最小方差避险理论的几种模型,通过对国外研究成果的借鉴来服务于我国股指期货的套期保值操作.

关 键 词：套期保值 基差 方差 

分 类 号：F713.5[经济管理—市场营销]