汇率风险套期比率确定方法的比较与评析  

The Comparison and Analysis of the Determination Method of the Risk of Exchange Rate Hedge Ratio

作　　者：吴晓[1] 谢赤[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082

出　　处：《安徽工业大学学报（社会科学版）》2005年第6期25-28,共4页Journal of Anhui University of Technology：Social Sciences

基　　金：教育部"高校青年教师奖"项目"利率;汇率与收益率研究"(2002)

摘　　要：套期比率确定方法可大致分为基于回归技术和基于均值/方差理论的套期比率确定方法两类。采用新的计量分析工具来研究不完备市场中的套期保值,以及带“摩擦”的金融市场中的套期保值,将会成为现代套期保值理论新的理论领域。The method for determining the hedge ratio falls into two categories:one is based on regression technology;another based on average value.To do researches in inflation proof of hedge ration in the incomplete market by means of new calculation analysis and that in financial market with 'friction'will become the new theory in modern hedge ratio theory.

关 键 词：汇率风险 套期比率 确定方法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]