吴晓

作品数：16被引量：46H指数：4
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供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文主题：汇率风险套期保值交叉套期保值汇率套期保值效率更多>>
发文领域：经济管理环境科学与工程更多>>
发文期刊：《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》《安徽工业大学学报（社会科学版）》《统计与决策》《财经理论研究》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家社会科学基金全国高校青年教师奖励基金更多>>
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农业股股价波动规律研究——来自财务数据的证据被引量：5
《会计之友》2014年第17期63-67,共5页胡伟 吴晓 
教育部人文社科研究项目(09YJA630031)
建立一个净资产收益率为解释变量,盈余价格比(市盈率的倒数)为被解释变量的面板数据模型,对农业类股票股价波动规律进行了研究。研究结果表明:盈余价格比与净资产收益率呈正相关关系,每股净资产和净资产收益率是股价变动的关键因素。
关键词：农业股股价 面板数据模型 市盈率 净资产收益率 
基于财务数据的农业股票投资价值研究被引量：4
《财经理论研究》2014年第1期98-104,共7页胡伟 吴晓 
教育部人文社科研究项目(09YJA630031)
在农业板块股票市场中,采用灰色关联度法找出与股票价格相关联的财务指标,并分别建立了对数线性模型与截面数据回归模型检验了每股净资产对股票价格的基础作用。研究结果表明:股票价格与业绩关联性显著,公司财务因素对于股价有着极强的...
关键词：农业股股价 净资产收益率 每股收益 对数线性模型 每股净资产 
基于面板GARCH的汇率风险联动条件在险价值测算
《统计与决策》2013年第20期139-142,共4页吴晓 李永华 
教育部人文社科研究项目(09YJA630031);高校博士点基金项目(20070532027);湖南大学项目(09HDSK092;11HDSK118)
现有对汇率风险的研究在在险价值测算方面已比较成熟,但在条件在险价值测算方面仍比较匮乏。实践中由于金融机构等与汇率操作直接相关的部门往往面临不止一种货币的汇率风险,因而在深入研究条件在险价值的同时注意其联动性成为必要。文...
关键词：面板GARCH 汇率风险 联动条件在险价值 
绿色金融理论在长株潭“两型社会”建设中的应用研究被引量：3
《金融经济（下半月）》2009年第3期23-25,共3页吴晓 黄银芳 
高校博士点基金项目(20070532027)阶段性研究成果
关键词：绿色金融 两型社会 应用研究 长株潭地区 绿色保险 绿色基金 环境经济 投资基金 信贷政策 三市 
基于Credit Metrics模型的汽车消费贷款业务信用风险管理分析被引量：1
《消费经济》2008年第3期49-52,共4页王文进 吴晓 
高校博士点基金(新教师)(课题编号20070532027)
汽车消费贷款业务的蓬勃发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。Credit Metrics模型是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型,并为改善商业银行被动的信用风险管理提供了一种有效的管理思路和基础。
关键词：汽车消费贷款 CREDIT Metrics模型 VAR值 信用风险管理 
人民币升值预期下的QDII产品的汇率风险及其规避研究被引量：1
《金融经济》2007年第24期4-5,共2页吴晓 
国家社科基金重点项目(07AJL005)阶段性研究成果
关键词：汇率风险 投资者 QDII 人民币升值预期 
最优动态汇率风险套期保值模型研究被引量：8
《财经理论与实践》2006年第6期24-27,共4页吴晓 
第三届全国高校青年教师奖励基金资助项目
构建一个最优动态汇率风险套期保值理论模型,并将其套期保值效率与静态策略进行实证对比。采用对角BEKK模型来捕捉货币现货与期货市场的交互影响,从而刻画风险最小化套期比率的动态特征,结果表明,套期保值能减少汇率风险,但具体的套期...
关键词：汇率风险 套期保值 动态策略 套期保值效率 
人民币汇率改革后的企业汇率风险防范
《海南金融》2006年第5期70-72,共3页吴晓 
人民币汇率改革后,在进一步升值的压力下,涉外企业应增强汇率风险意识,着手进行汇率风险管理。防范措施除了采用传统的避险方法之外,还可以采用远期结售汇和交叉套期保值技术等,而具体的避险方法选择应取决于具体的条件。
关键词：人民币汇率改革 汇率风险 远期结售汇 交叉套期保值 
关于外汇期货套期保值比率的实证研究被引量：2
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2005年第6期103-106,共4页谢赤 刘薇 吴晓 
国家社会科学基金(03BJY099);教育部博士点专项科研基金(20020532005);教育部商校青年教师教学科研奖励基金项目
最佳套期保值比率(OHR)的估计方法一直是金融工程理论研究的核心问题,从最开始的幼稚法到JSE法 以及随后的很多其他改进方法,保值效率都有不同程度的提高。使用包含误差修正结构的GARCH模型估计外汇 (澳大利亚元)期货的套期保值比率。...
关键词：套期保值 最佳套期保值比率 误差修正结构(ECT) BEKK模型 条件模型(BGARCH-ECT) 
汇率风险套期比率确定方法的比较与评析被引量：2
《安徽工业大学学报（社会科学版）》2005年第6期25-28,共4页吴晓 谢赤 
教育部"高校青年教师奖"项目"利率;汇率与收益率研究"(2002)
套期比率确定方法可大致分为基于回归技术和基于均值/方差理论的套期比率确定方法两类。采用新的计量分析工具来研究不完备市场中的套期保值,以及带“摩擦”的金融市场中的套期保值,将会成为现代套期保值理论新的理论领域。
关键词：汇率风险 套期比率 确定方法 
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