最佳套期保值比率

作品数：11被引量：31H指数：4
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中国期货市场最佳套期保值比率研究被引量：4
《求索》2010年第12期14-17,共4页温晓慧 
为了研究中国期货市场的套期保值功能,本文利用确定套期保值比率的OLS、B-VAR、ECM三个模型和套期保值衡量指标,对我国期货市场的套期保值比率进行了实证研究。本文选取两个不同的时间段进行纵向比较研究,即金融危机爆发前后的中国期货...
关键词：套期保值 套期保值比率 OLS B-VAR ECM 
股指期货多阶段套期保值比率分析
《大连海事大学学报（社会科学版）》2010年第3期5-7,共3页袁象 
上海国际航运研究中心项目(2009YB202);上海市教委创新项目(B800209015);上海海事大学校内基金项目(A220009141)
在股指期货的投资实践中,股价指数序列中一般存在自相关现象,因此利用单阶段模型求解最佳套期保值比率将存在较大的误差,利用多阶段套期保值比率的计算方法是解决问题的较好途径。给出求解多阶段最佳套期保值比率的方法,并分析多阶段套...
关键词：股指期货 多阶段套期保值 最佳套期保值比率 自相关系数 
两种计算股指期货套期保值比率的方法比较及改进被引量：2
《统计与决策》2008年第6期128-131,共4页袁象 余思勤 
上海市教委资助项目(06FS052);上海市重点学科资助项目(T0602)
文章介绍了两种计算股指期货的套期保值比率的传统方法,并对其进行了比较、评价,最后又提出了改进的方法。
关键词：股指期货 最佳套期保值比率 风险 效用 
存在时变方差的股指期货最佳套期保值比率计算被引量：3
《大连海事大学学报（社会科学版）》2008年第1期52-55,共4页袁象 余思勤 
上海市重点学科建设项目(T0602);上海市教委项目(06FS052)
在Cecchetti等人研究的基础上,给出存在时变方差的情形下,利用最大效用法计算股指期货套期保值比率的方法,推导出用矩阵表达的形式,并对相关参数进行估计。
关键词：时变方差 套期保值比率 股指期货 
中国铜期货市场套期保值绩效的实证分析
《内蒙古科技与经济》2007年第10S期4-5,共2页周夕志 
通过对中国铜期货合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关。在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的绩效,结果表明虽然传统的套期保值在一定程度上可以起到转移风险的作用,但是基...
关键词：期货合约 最佳套期保值比率 绩效 中国 铜 期货市场 
金属铜期货最佳套期保值比率理论分析和实证应用被引量：1
《科协论坛（下半月）》2007年第8期53-53,共1页朱博 
本文通过对最佳套期保值比率的理论研究,设立理论和实证模型,并模拟应用于现实的铜期货套期保值。
关键词：金属铜期货 套期保值比率 分析 
三大石油期货市场套期保值功能的比较研究被引量：5
《统计与决策》2006年第2期36-37,共2页吴毅 叶志钧 
本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列,分别与上海期货交易所(SHFE)、纽约商品交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析,得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期...
关键词：燃料油 期货市场 最佳套期保值比率 套期保值有效性 
关于外汇期货套期保值比率的实证研究被引量：2
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2005年第6期103-106,共4页谢赤 刘薇 吴晓 
国家社会科学基金(03BJY099);教育部博士点专项科研基金(20020532005);教育部商校青年教师教学科研奖励基金项目
最佳套期保值比率(OHR)的估计方法一直是金融工程理论研究的核心问题,从最开始的幼稚法到JSE法 以及随后的很多其他改进方法,保值效率都有不同程度的提高。使用包含误差修正结构的GARCH模型估计外汇 (澳大利亚元)期货的套期保值比率。...
关键词：套期保值 最佳套期保值比率 误差修正结构(ECT) BEKK模型 条件模型(BGARCH-ECT) 
最优套期保值比率估计方法:演进与前沿被引量：1
《经济社会体制比较》2005年第6期71-74,共4页刘薇 谢赤 陈东海 
高校青年教师教学科研奖励基金项目"利率;汇率与收益率研究"的阶段性研究成果。
最佳套期保值比率(OHR)的估计方法是金融工程理论研究的核心问题之一。从20世纪初所谓的“幼稚”方法到1970年代趋于成熟的JSE方法,以及后来的HKM方法和Adler-Dumas方法等,每一类新方法从某种程度上说都更好地起到了保值效果。然而,它...
关键词：套期保值 最佳套期保值比率 时变的套期保值比率 
基于风险最小化的期货套期保值比率的确定被引量：8
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2004年第2期65-68,共4页屈小博 霍学喜 程瑾涛 
现实中有不少期货合约的套期保值会有损失,即面临基差风险,期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险,用基差风险取代现货市场价差风险。通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述,应用概率统计的方差分析和微积分知识,采用数学推理...
关键词：基差风险 方差分析 最佳套期保值比率 
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