三大石油期货市场套期保值功能的比较研究  

作　　者：吴毅[1] 叶志钧[1] 

机构地区：[1]浙江大学经济学院,杭州310027

出　　处：《统计与决策》2006年第2期36-37,共2页Statistics & Decision

摘　　要：本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列,分别与上海期货交易所(SHFE)、纽约商品交易所(NYMEX)、伦敦国际石油交易所(IPE)提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析,得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期保值比率和套期保值有效性的数值。并进一步分析得出三个结论。

关 键 词：燃料油 期货市场 最佳套期保值比率 套期保值有效性 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]