两种计算股指期货套期保值比率的方法比较及改进  

作　　者：袁象[1] 余思勤[1] 

机构地区：[1]上海海事大学经济管理学院,上海200135

出　　处：《统计与决策》2008年第6期128-131,共4页Statistics & Decision

基　　金：上海市教委资助项目(06FS052);上海市重点学科资助项目(T0602)

摘　　要：文章介绍了两种计算股指期货的套期保值比率的传统方法,并对其进行了比较、评价,最后又提出了改进的方法。

关 键 词：股指期货 最佳套期保值比率 风险 效用 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]