中国期货市场最佳套期保值比率研究  

作　　者：温晓慧[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学管理学院

出　　处：《求索》2010年第12期14-17,共4页Seeker

摘　　要：为了研究中国期货市场的套期保值功能,本文利用确定套期保值比率的OLS、B-VAR、ECM三个模型和套期保值衡量指标,对我国期货市场的套期保值比率进行了实证研究。本文选取两个不同的时间段进行纵向比较研究,即金融危机爆发前后的中国期货套期保值比率和绩效的比较。从风险最小化的角度来看,不同市场环境下的套期保值中ECM和B-VAR的套期保值绩效各有其优势。

关 键 词：套期保值 套期保值比率 OLS B-VAR ECM 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5