陈东海

作品数：4被引量：11H指数：1
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供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文主题：信用风险管理信用风险银行信贷JP摩根EDF模型更多>>
发文领域：经济管理电子电信更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《统计与决策》《社会科学家》《经济社会体制比较》更多>>
所获基金：高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
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关于货币市场结构转换利率期限结构的实证研究
《数学的实践与认识》2006年第1期22-28,共7页谢赤 邓艺颖 陈东海 
受国家社会科学基金(00BJY013);国家自然科学基金(79970015;70142015);教育部博士点专项基金(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助
基本的利率期限结构模型均未能将结构转换效应考虑进来,因此为了探讨结构转换架构下利率期限结构模型的特性,本文在中国货币市场利率数据的基础上对基本利率期限结构模型和结构转换利率期限结构模型进行了比较研究,结果发现中国货币市...
关键词：结构转换 利率期限结构模型 广义矩估计 利率 货币市场 结构模型 转换效应 
最优套期保值比率估计方法:演进与前沿被引量：1
《经济社会体制比较》2005年第6期71-74,共4页刘薇 谢赤 陈东海 
高校青年教师教学科研奖励基金项目"利率;汇率与收益率研究"的阶段性研究成果。
最佳套期保值比率(OHR)的估计方法是金融工程理论研究的核心问题之一。从20世纪初所谓的“幼稚”方法到1970年代趋于成熟的JSE方法,以及后来的HKM方法和Adler-Dumas方法等,每一类新方法从某种程度上说都更好地起到了保值效果。然而,它...
关键词：套期保值 最佳套期保值比率 时变的套期保值比率 
信用风险管理中违约概率的估算方法
《统计与决策》2005年第07S期18-19,共2页陈东海 谢赤 
关键词：信用风险管理 违约概率 CREDITMETRICS模型 估算方法 宏观经济环境 EDF模型 JP摩根 历史数据 市场价格 资产价值 CPV 麦肯锡 统计学 银行 公司 信息 行业 企业 
关于信用风险管理模型的比较分析被引量：10
《社会科学家》2005年第2期75-76,共2页陈东海 谢赤 
本文根据目前国际上信用风险管理发展的趋势,介绍了4个主要的信用风险管理模型,并从信用损失、违约率和数学模型进行了比较,最后结合中国实际,简要分析了对国内商业银行信用风险管理的启示。
关键词：信用风险 模型比较 银行信贷 
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