EDF模型

作品数：9被引量：64H指数：4
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银行信用风险管理研究——基于EDF和CPV模型的比较
《中国商界》2009年第5期13-14,共2页杨岗 陈帅 
针对目前中国银行业最薄弱的信用度风险管理同题,从信用风险管理的基本原理,深入比较研究西方商业银行的两种主要信用风险管理技术,并进行了系统的整理研究.本 文主要分析当前国际上普遍接受的两大商业银行业信用管理分析技术EDF模型和...
关键词：银行信用风险管理 管理研究 EDF模型 西方商业银行 风险管理技术 中国银行业 商业银行业 整理研究 优化对策 应用比较 信用管理 基本原理 分析技术 比较研究 CPV模型 再结合 信用度 系统 
负债资产比及资产波动率与信用风险研究
《辽宁工业大学学报（社会科学版）》2009年第2期38-40,97,共4页高扬敏 
基于期权定价理论的EDF模型是现代信用风险定价与度量研究中极其重要的部分,对其适用性的研究对提高我国商业银行信用风险计量水平、国际竞争能力与监管机构风险监管能力有着十分深远的意义。通过利用我国260家上市公司的财务指标与股...
关键词：负债资产比 资产波动率 信用风险 EDF模型 面板数据 
EDF模型在中国商业银行信用风险管理中的应用被引量：5
《金融论坛》2008年第1期22-26,共5页李舜蛟 王文胜 
由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用。本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003～2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并...
关键词：EDF模型 商业银行 信用风险 预期违约频率 
EDF模型在银行信用风险管理中的应用被引量：1
《现代金融》2007年第9期9-10,共2页刘国玲 
商业银行作为金融市场的主要金融中介,其运营过程承担了各种各样的风险,包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等。研究表明,信用风险是商业银行最古老也是最重要的风险。麦肯锡公司对国际银行...
关键词：信用风险管理 商业银行风险 违约距离 市场价值 操作风险 模型 预期违约概率 上市公司 市场风险 流动性风险 
信用风险内部模型评价被引量：1
《商业经济与管理》2006年第9期58-61,共4页赵国庆 范红岗 
国家社科基金(05BJL028)资助
随着金融风险数量化研究的深入与发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,这些模型依赖不同的假设和信用数据基础。如何在诸多模型中选择适用于自身风险度量的工作就显得十分重要。本文首先介绍Z-计分和EDF模型,然后利用AR方法对...
关键词：Z-计分模型 EDF模型 精度比 
信用风险管理中违约概率的估算方法
《统计与决策》2005年第07S期18-19,共2页陈东海 谢赤 
关键词：信用风险管理 违约概率 CREDITMETRICS模型 估算方法 宏观经济环境 EDF模型 JP摩根 历史数据 市场价格 资产价值 CPV 麦肯锡 统计学 银行 公司 信息 行业 企业 
基于EDF模型的上市公司信用风险实证研究被引量：14
《管理工程学报》2005年第3期151-154,共4页郑茂 
本文运用数值计算的方法,利用计算机编程对EDF模型进行了求解,并且证明该求解方法得出的解为模型的唯一解。本文进而对上市公司的信用风险进行了度量,发现对于绩效好的上市公司,EDF模型没有给出错误的信息,而高风险上市公司的资产市值...
关键词：EDF模型 信用风险 股市 金融工程 
中国上市公司信用风险管理实证研究——EDF模型在信用评估中的应用被引量：41
《中国软科学》2004年第1期43-47,共5页杨星 张义强 
广东省自然科学基金"金融风险管理及其定量方法"(970844)
对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信...
关键词：中国 上市公司 信用风险管理 实证研究 EDF模型 信用评估 
EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究被引量：6
《四川大学学报（自然科学版）》2003年第4期695-699,共5页刘宇新 魏灿秋 
在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.
关键词：信用衍生工具 预期联合违约概率 EDF模型 
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