CREDITMETRICS模型

作品数：36被引量：147H指数：6
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基于CreditMetrics模型研究我国住房抵押贷款证券化的金融风险被引量：1
《投资与创业》2020年第22期18-22,共5页王旭东 孙悦 
Mortgage-Backed Security,即MBS,被称为住房抵押贷款证券化.本文采用了目前应用最广泛也最成熟的静态分析方法——CreditMetrics模型来衡量我国住房抵押贷款证券化的信用风险.目的有三:其一,运用国际通用的计量方法衡量我国住房抵押贷...
关键词：住房抵押贷款证券化 信用风险 VAR CREDITMETRICS模型 
基于Credit Metrics模型的地方政府债券保险费率厘定
《兰州财经大学学报》2018年第4期84-93,共10页张宗军 
在发达债券市场,债券保险是一种为发行者提供增信服务和为投资者提供风险保障的重要工具。债券保险产品创新的核心是费率的厘定。借鉴贷款保证保险的定价思路,选用Credit Metrics模型为地方政府债券保险进行定价,在实证分析时借用美国...
关键词：地方政府债券 CREDITMETRICS模型 费率厘定 
农村供应链金融信用风险度量被引量：1
《牡丹江大学学报》2018年第3期28-31,共4页温红梅 汪忠保 
建立农村供应链金融是解决农村中小企业融资难的有效途径,农村供应链金融的发展将银行与农村企业结合起来,以农村企业为核心,将单个企业的不可控风险,转化为整条供应链金融的可控风险,从而降低了银行的损失。文中基于CreditMetrics模型...
关键词：农村供应链金融 CREDITMETRICS模型 信用风险度量 
商业银行信用风险评估方法研究综述
《广东经济》2017年第9X期72-72,共1页李佳佳 
对于商业银行信用风险的评估是其信用风险管理的一个重要的环节.本文主要针对自30年代以来信用风险评估的主要方法进行综述,这其中包括传统的多元的统计分析例如Logistic回归的模型和最近发展的人工智能的方法.譬如神经网络等方法.最后...
关键词：信用风险评估 Logistic回归模型神经网络模型 CREDITMETRICS模型 
信用风险计量的Copula和Monte Carlo改进被引量：1
《金融理论与实践》2015年第4期64-69,共6页贾飞 刘澄 
国家自然科学基金项目(71272160);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-BR-13-030A)
Credit Metrics模型是一个以VAR方法为基础的风险计量模型,但风险收益服从正态分布是其前提条件,而事实上具有"厚尾"现象。研究主要贡献是通过Copula函数和Monte Carlo模拟解决了"厚尾"和"线性相关"问题,是在理论层面和实践层面,深化了C...
关键词：CREDITMETRICS模型 COPULA函数 MONTECARLO模拟 
中小企业供应链融资的风险度量——基于R银行交易数据的研究被引量：1
《金融发展研究》2014年第8期28-32,共5页赵杰 
本文以某城市商业银行开展汽车行业供应链融资数据为样本,运用信用计量模型(CreditMetrics)进行信贷资产组合的信用风险度量模拟,将供应链融资中涉及的主要风险和收益转化成整条供应链融资资产组合的在险价值,探讨城市商业银行运用该模...
关键词：供应链融资 风险管理 CREDITMETRICS模型 
浅谈我国商业银行信用风险管理问题被引量：2
《经济视角（下）》2013年第9期61-62,60,共3页李军 
信用风险管理是商业银行资产管理中最重要的内容之一，也是商业银行能否持续发展的重要保障。随着金融业的发展和金融体系的不断完善，世界各国对信用风险的测量与控制问题越来越重视。就我国商业银行而吉，对信用风险的识别、防范和控...
关键词：信用风险管理 KMV模型 CREDITMETRICS模型 内外部评级 
基于CreditMetrics模型的CDS定价研究被引量：1
《财经界》2013年第17期16-18,共3页李灏铭 刘力其 
Credit Default Swaps,即CDS,被称为信用违约互换,是目前世界上最为流行的信用衍生工具,在不同商业银行进行信用风险管理时被广泛采用。本文在研究中采用了目前使用最为广泛的CreditMetrics模型来度量信用风险,并且通过它的商贷VaR计算...
关键词：CDS定价 信用风险 VAR CREDITMETRICS模型 
供应链融资的风险测度与管理——基于中国银行交易数据的实证研究被引量：39
《金融研究》2012年第11期138-151,共14页牛晓健 郭东博 裘翔 张延 
平安银行"供应链金融"课题支持
供应链金融是21世纪初期国内商业银行在贸易融资领域的重要创新业务,本文借鉴J.P摩根银行和合作企业于1997年提出的CreditMetrics模型的思路,通过实地调研国内S银行2009～2011年开展汽车行业供应链融资的真实交易数据,在国内首次计算了...
关键词：供应链融资 信用风险 CREDITMETRICS模型 
CreditMtrics模型在信用评级中的应用被引量：1
《商场现代化》2012年第20期399-399,共1页霍聪 
本文简要介绍CreditMetrics模型,引入运用CreditMetrics模型评估贷款信用等级的具体方法步骤,并详细说明各步骤的实现方法及需要注意的问题。最后简要说明数值计算及模拟方法。
关键词：CREDITMETRICS模型 贷款 信用风险 资产组合 MONTE CARLO模拟 
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