李灏铭

作品数：1被引量：1H指数：1
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基于CreditMetrics模型的CDS定价研究被引量：1
《财经界》2013年第17期16-18,共3页李灏铭 刘力其 
Credit Default Swaps,即CDS,被称为信用违约互换,是目前世界上最为流行的信用衍生工具,在不同商业银行进行信用风险管理时被广泛采用。本文在研究中采用了目前使用最为广泛的CreditMetrics模型来度量信用风险,并且通过它的商贷VaR计算...
关键词：CDS定价 信用风险 VAR CREDITMETRICS模型 
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