EDF模型在银行信用风险管理中的应用  

作　　者：刘国玲 

机构地区：[1]恒丰银行南京分行

出　　处：《现代金融》2007年第9期9-10,共2页Contemporary Finance

摘　　要：商业银行作为金融市场的主要金融中介,其运营过程承担了各种各样的风险,包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等。研究表明,信用风险是商业银行最古老也是最重要的风险。麦肯锡公司对国际银行业实际风险资本配置的研究数据表明,信用风险占据了银行总体风险的60.0%,而操作风险和市场风险则仅各占20.0%。因此,信用风险管理是现代商业银行风险管理研究的一个重要课题。

关 键 词：信用风险管理 商业银行风险 违约距离 市场价值 操作风险 模型 预期违约概率 上市公司 市场风险 流动性风险 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]