BEKK模型

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硅锰期现市场与工业市场、股票市场价格关联性研究
《运筹与模糊学》2024年第4期309-319,共11页宛文萱 
本文选取2019年5月1日至2023年7月24日国内硅锰期货市场、国际锰矿现货市场、股票市场、工业市场的日频数据,基于VAR-MGARCH-BEKK模型分析市场之间的溢出关系。研究发现:国际锰矿现货市场与国内硅锰期货市场存在单向的均值溢出效应和双...
关键词：硅锰期货 溢出效应 VAR-MGARCH-BEKK模型 价格发现 
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应
《同济大学学报（自然科学版）》2024年第4期637-646,共10页金政 李湛 胡文伟 
国家社会科学基金(21FJLB014);上海市哲学社会科学规划课题(2023ZJB007)。
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征...
关键词：跨境资本流动 汇率 波动溢出 非对称耦合效应 向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK模型 
人民币汇率指数和我国股市指数的关系研究
《中国物价》2022年第5期15-18,共4页高波 
国家社会科学基金项目“基于深度学习的非平衡大数据重抽样方法与应用研究”(20BTJ046);北京市教委社科项目“金融风险的多源数据的分析和预测方法研究”(SM202210009002)。
我国实行参考一篮子货币的浮动汇率制度,2015年12月推出的CFETS人民币汇率指数可能成为人民币汇率水平的主要参照系。本文综合运用格兰杰因果检验、BEKK模型、Copula模型和CoVaR模型,从均值溢出、波动溢出、相依关系和尾部风险等方面,研...
关键词：人民币汇率指数 格兰杰因果检验 BEKK模型 COPULA模型 CoVaR模型 
干散货运价指数与中国进口铁矿石价格溢出效应研究被引量：5
《价格月刊》2022年第3期29-35,共7页王杰 程思 
国家社科基金重大研究专项“服务海洋强国战略的海疆管理体制创新研究”(编号:18VHQ005)。
研究干散货运价与大宗原材料价格的溢出效应可以分析跨市场间的价格信息传导,进而规避风险。以BDI、BCI、中国进口铁矿石价格的日频数据为研究样本,通过建立VAR模型,引入Granger因果检验,探索三者之间的均值溢出效应;构建VAR-MGARCH-BEK...
关键词：BDI BCI 中国进口铁矿石价格 VAR-MGARCH-BEKK模型 波动溢出效应 
临储政策改革对玉米市场间价格波动传递的影响研究
《粮食经济研究》2021年第1期57-71,共15页娄益龄 
在不同的历史时期,我国政府为了保障玉米市场的健康运转,实行了不同的政策。当玉米价格政策由临时收储调整为市场化收购加补贴时,国内玉米市场收购、批发和零售环节价格波动以及国内外玉米价格波动传导都发生了很大的变化。本文利用2014...
关键词：临储政策 价格波动 价格传递 GARCH模型 BEKK模型 
“811汇改”前后汇率与股票市场联动效应对比研究——基于VAR-GRACH-BEKK模型的实证检验
《商业2.0（经济管理）》2020年第12期0375-0378,共4页黄艺蕾 
随着我国汇改的深入,金融自由化加速、金融市场间的关联性逐渐增强,外汇市场和股票市场作为我国对外开放后金融市 场的核心组成部分,两者之间关联性在一定程度上体现了整个金融体系的有效性,是相关政策有效执行的基础条件,多表现为市场...
关键词：汇率资本市场 811汇改联动效应 VAR-GRACH-BEKK模型 
人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率动态联动性研究被引量：6
《金融理论与实践》2020年第9期18-25,共8页万正晓 倪阳 
江苏省社会科学基金一般项目“基于价值链重构的江苏省战略性新兴产业创新生态系统演化机理研究”(18EYB016)的阶段性成果。
运用VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型对人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率之间的动态联动性进行研究。研究结果显示,人民币汇率对RCEP各主要成员国货币汇率具有一定辐射作用:均值溢出效应显著,动态相关系数总体为正,整体上存在双向波动溢出...
关键词：人民币 RCEP 汇率动态联动性 VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型 
可转换债券与股票市场动态联动效应研究——基于市场情绪视角的分析被引量：7
《价格理论与实践》2020年第5期82-85,175,共5页罗堃元 乔高秀 王沁 
我国可转债市场和股票市场之间存在一定的联动效应,但其价格联动关系并非总是一成不变,市场情绪是其重要影响因素之一。本文采用支持向量机方法进行分析,发现可转债申购规则修改后市场情绪对可转债价格的解释能力显著上升。将市场情绪...
关键词：市场情绪 联动效应 支持向量机 VAR-GJR-GARCH-BEKK模型 
中国利率市场波动溢出性和动态相关性的实证研究
《统计与决策》2020年第5期133-137,共5页张翀 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(NSFC71771142)。
建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务,分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货与衍生品的相关性对于利率市场建设有着重要意义.文章采用BEKK和DCC模型检验了利率债与利率互换之间的波...
关键词：利率互换 债券收益率 BEKK模型 DCC-GARCH模型 大类资产价格 
中国利率互换对国债现货的价格发现功能研究被引量：3
《当代财经》2020年第3期64-77,共14页张翀 
在利率市场化和人民币国际化的大背景下,基于利率互换与国债现货的引导关系、价格发现贡献度以及波动溢出效应三个角度,对利率互换与国债现货之间的相互关系进行深入研究,发现利率互换与国债现货之间存在长期稳定的协整关系;利率互换的...
关键词：利率互换 国债现货 信息份额模型 BEKK模型 DCC-GARCH模型 
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