限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型  

PORTFOLIO THREE-PARAMETER MODEL WITH TRANSACTION COST AND SHORT SALE RESTRICTION

作　　者：叶小青[1] 蹇明[1] 吴永红[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074

出　　处：《经济数学》2004年第3期209-214,共6页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文在 (Simaan(1993) )组合选择的三参数模型的框架下 ,考虑了交易费用 ,限制卖空 ,提出了新的风险证券投资组合模型 ,并给出了风险投资最优比例的算法 .In this paper, based on portfolio selection and Asset pricing Three-parameter Framework (Simaan(1993)), The author puts forward a new portfolio selection model with transaction cost and without short sale, In the end the author gives the algorithm of the new optimization problem.

关 键 词：偏度 收益率 卖空 交易费用 遗传算法 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]