蹇明

作品数：30被引量：48H指数：4
导出分析报告
供职机构：华中科技大学数学与统计学院更多>>
发文主题：期权定价交易费用模糊环境希尔伯特空间算子值函数更多>>
发文领域：理学经济管理社会学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《郑州大学学报（理学版）》《湖南科技学院学报》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金河南省教委自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法
《数学物理学报（A辑）》2015年第1期118-130,共13页肖爽 蹇明 陈爱香 蹇贝 
中央高校基本科研业务费专项资金(2011TS033)资助
不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过...
关键词：跳扩散 交易费用 模糊 期权定价 
Black-Scholes期权定价模型的五点式混合差分方法被引量：6
《经济数学》2011年第4期66-70,共5页蹇明 宜娜 张春晓 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(2011TS033)
研究了欧式看涨期权定价问题的差分方法,将Black-Scholes方程等价代换为标准抛物型偏微分方程,在时间方向上采用前、后差商,空间方向上采用五点差分格式,再引入参数θ建立一个稳定的混合差分格式.根据Von Neumann条件证明了该格式的稳...
关键词：期权定价 数值方法 BLACK-SCHOLES模型 
内部职工在企业破产拍卖中的投标报价过高策略被引量：2
《系统工程理论与实践》2011年第10期1858-1863,共6页赖一飞 陈文磊 蹇明 范文涛 
教育部规划基金(10YJA630077);国家博士后基金(20100471129)
主要探讨作为破产企业第一债权人的破产企业内部职工在破产拍卖中的投标动机及投标策略对拍卖结果的影响,进而分析使破产企业内部职工债权得到清偿的最佳参与策略.通过分析得出结论:企业职工和外部投标人组成的投标联盟投标高于其真实估...
关键词：破产 拍卖 标价过高 均衡策略 
模糊环境下带交易费用的权证定价模型被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2010年第5期1254-1262,共9页蹇明 边潇男 
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确...
关键词：隐性交易费用 权证定价模型 模糊数 模糊期望 Black—Scholes方程 
关于(s,p)-w-亚正常算子类
《应用数学》2007年第1期19-23,共5页杨长森 蹇明 
河南省教委自然科学基金资助项目(2003110006)
本文在w-亚正常算子类的基础上,引入(s,p)-w-亚正常算子类,进而讨论了该类算子的特征,包含关系,对一类特殊的该类算子还考虑了其平方性质.
关键词：(s p)-W-亚正常算子 Furute不等式 W-亚正常算子 
随机市场下美式看涨期权的定价被引量：5
《郑州大学学报（理学版）》2006年第3期115-119,共5页陈文磊 蹇明 
讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.
关键词：美式期权 FOURIER变换 封闭解 
信息不对称时最优机制的设计
《商场现代化》2006年第06Z期50-50,共1页余星 蹇明 
本文研究的是信息不对称时最优机制的设计问题。当代理人有委托人不能观察到的私人信息时,委托人如何保证代理人按照自己的利益目标行动?这就牵连到机制的设计。我们在模型的合理假设下讨论了信息不对称时,委托人应该提供怎样的激励合...
关键词：信息不对称 机制设计 风险中性 最优机制 激励合同 
汇率连动期权的保险精算定价被引量：14
《经济数学》2005年第4期363-367,共5页张元庆 蹇明 
利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系。
关键词：公平保费 期权定价 汇率连动期权 
股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式
《湖南科技学院学报》2005年第11期37-38,共2页余星 谭建芬 蹇明 
本文考虑的是股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价问题。通过“风险中性定价”方法,得出以股票为标的资产的欧式期权的定价公式。
关键词：双曲分布 风险中性 欧式期权 
有交易费和随机分红时的欧式期权定价被引量：3
《华中科技大学学报（自然科学版）》2005年第6期123-124,共2页吴永红 蹇明 叶小青 
在股票价格服从对数正态分布,波动率为常数的假设下,考虑了有与股票价格成比例的交易费和股票的离散随机分红时的期权定价问题.运用无套利定价理论,构造分红远期合约和标准远期合约,给出了显示的期权定价公式,它是标的资产为远期的期权...
关键词：交易费 随机分红 期权定价 Black-Scholes-Merton模型 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部