汇率连动期权的保险精算定价  

AN ACTUARIAL APPROACH TO QUANTO OPTION PRICING

作　　者：张元庆[1] 蹇明[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074

出　　处：《经济数学》2005年第4期363-367,共5页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系。Using an actuarial approach,we deal with pricing formula of European option on Quanto option, and obtain pricing of European call and put option, and put-call parity.

关 键 词：公平保费 期权定价 汇率连动期权 

分 类 号：F840[经济管理—保险] F224