股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式  

Pricing European Options When The Returns Have Hyperbolic Distributions

作　　者：余星[1] 谭建芬[2] 蹇明[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074 [2]湖南科技学院数学与计算科学系,湖南永州425006

出　　处：《湖南科技学院学报》2005年第11期37-38,共2页Journal of Hunan University of Science and Engineering

摘　　要：本文考虑的是股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价问题。通过“风险中性定价”方法,得出以股票为标的资产的欧式期权的定价公式。In this note, we attempt to introduce how to pricie uropean options when the returns have hyperbolic distributions.

关 键 词：双曲分布 风险中性 欧式期权 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]