权证定价模型

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权证定价模型及影响因素探讨
《商业会计》2015年第11期37-38,共2页孙翠萍 
本文从国内外权证定价重要研究文献入手,继而对权证定价模型及其价格的影响因素进行了较为深入的探讨。
关键词：权证 定价 标的证券 
含股权稀释效应和债务杠杆作用的可转债定价被引量：3
《系统工程》2012年第6期59-64,共6页廖萍康 张卫国 谢百帅 章小莉 
国家社科基金重大(招标)项目(11&ZD156);广东省高等学校珠江学者岗位计划项目
股权稀释效应和债务杠杆作用可通过改变股权价值和风险影响可转债价值,从而对可转债定价的产生综合影响。基于认股权证定价模型,本文建立了含可转债稀释效应和杠杆作用的可转债定价模型,并讨论了债务杠杆作用下基于MM理论的波动率修正...
关键词：可转债 定价研究 权证定价模型 稀释效应 杠杆作用 
基于分形假说及分形技术的权证定价模型
《求索》2010年第7期8-10,共3页肖仁华 张子赫 
本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析。
关键词：权证 分形理论 B-S定价模型 
模糊环境下带交易费用的权证定价模型被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2010年第5期1254-1262,共9页蹇明 边潇男 
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确...
关键词：隐性交易费用 权证定价模型 模糊数 模糊期望 Black—Scholes方程 
谢尔顿权证定价模型在中国证券市场适用性的实证考察
《现代经济（现代物业下半月）》2008年第1期12-18,8,共8页王泓 
本文通过对权证价格数据的分析,实证考察了经典权证定价模型——谢尔顿权证定价模型在中国权证交易市场的适用性。主要通过横向考察和纵向考察两个角度来进行分析:既有对多支权证在单个交易日走势的横向比较,又有对单个权证在多个交易...
关键词：谢尔顿模型 权证定价 计量经济学 
关于权证定价修正模型的比较研究——基于交易成本和股息分红因素的分析框架被引量：5
《证券市场导报》2007年第8期42-49,共8页潘涛 邢铁英 
在我国股权分置改革中,权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论,国外B-S模型对我国权证市场的创新和风险管理具有一定的参考意义。本文采用B-S定价模型定价宝钢认购权证和长电认购权证,分别从交易成本和股息分红...
关键词：B—S模型 权证定价模型 资产定价 
基于中国股权结构的多种权证定价模型及比较
《重庆大学学报（社会科学版）》2007年第3期17-21,共5页傅强 王晓勤 
本文在风险中性条件下,通过考虑中国股权结构的影响,修正了基于同一主体的多种认股权证的定价公式。本文还比较了两定价公式,说明了修正后的定价公式具有相对优势。
关键词：认股权证 股权结构 BLACK-SCHOLES模型 
风险中性定价下的权证定价模型被引量：4
《西安邮电学院学报》2006年第2期80-82,98,共4页贺强 王建军 
通过中性定价法,在考虑权证行权时对股价的不同影响,以及股利发放对股价的影响的基础上,推导出类似Black-Scholes模型的欧式股本权证定价模型。并给出了在实际运用中的举例。
关键词：认股权证 定价模型 BLACK-SCHOLES模型 
NGARCH组合型权证定价模型的评价与避险绩效
《管理與系統》莊忠柱(Chung-Chu Chuang) 
当个别标的股票报酬彼此间相关且服从nonlinear GARCH (NGARCH)过程下，本文推导出NGARCH组合型权证定价模型，并比较其与Chen-Cheng (2000)组合型权证定价模型（简称为CC组合型权证定价模型）、Black-Scholes (1973)选择权定价模型（...
关键词：NGARCH組合型權證定價模型 Black-Scholes選擇權定價模型 動態避險績效 
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