谢百帅

作品数：5被引量：20H指数：3
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供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
发文主题：可转债定价可转债演化博弈群体性突发事件博弈论更多>>
发文领域：经济管理社会学政治法律更多>>
发文期刊：《系统工程》《河南科学》《运筹与管理》更多>>
所获基金：广东省高等学校珠江学者岗位计划广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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政府协调下群体性突发事件的演化博弈分析及应用被引量：6
《运筹与管理》2014年第5期243-249,共7页谢百帅 张卫国 廖萍康 徐维军 
广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目<地方政府处理群体性突发事件的应急决策机制研究>(09JDXM63012);广东省高等学校珠江学者特聘教授计划项目(2010)
在群体性突发事件应急处置过程中,政府处置不当会使得事态扩大,甚至由非利益直接相关者转变为矛盾冲突方。本文将政府部门视为社会矛盾的调解者,运用演化博弈理论分析了政府作为利益协调者在群体性突发事件中的重要作用,并结合对公平因...
关键词：决策分析 应急管理 演化博弈 群体性突发事件 政府协调 
基于三叉树模型带信用风险的可转债定价被引量：5
《系统工程》2013年第9期18-23,共6页谢百帅 张卫国 廖萍康 陈雅娜 
广东省高等学校珠江学者岗位计划项目(2010);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
基于发生破产违约时标的股价不为零且可转债仍可转换为股票的假设,建立了可转债定价的三叉树模型,并讨论了红利、息票和附加条款对可转债价值的影响及相应的模型处理方法。简单探讨三叉树模型与对应可转债价值满足的偏微分方程之间的关...
关键词：可转债 信用风险 三叉树 偏微分方程 
非线性价格冲击下存货质押融资业务最优清算策略
《河南科学》2013年第4期552-557,共6页谢百帅 张卫国 
国家社科基金重大(招标)项目(11&ZD156)
研究了存货质押融资业务后期管理中借款企业违约后银行低损耗、高效率的清算策略.考虑到质押存货清算时流动性较差,因而假定大批量交易对市场冲击存在线性永久冲击和非线性瞬时冲击,结合均值方差模型,构造了更符合市场现状的银行损失效...
关键词：管理工程 最优清算策略 Euler-Lagrange定理 存货质押融资 
相异成本和广义非线性需求下多寡头古诺模型及应用被引量：7
《运筹与管理》2013年第2期172-179,共8页廖萍康 张卫国 谢百帅 闫杜娟 
广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2010);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM63012)
在已有的寡头古诺模型基础上进一步扩展,建立了综合考虑竞争者成本差异和市场广义非线性需求的扩展多寡头古诺模型。给出了扩展多寡头古诺模型Nash均衡解的一般求解方法以及两类特殊需求函数下Nash均衡解的解析表达式。接着进一步探讨...
关键词：博弈论 扩展古诺模型 均衡分析 相异成本 非线性需求 稀土 
含股权稀释效应和债务杠杆作用的可转债定价被引量：3
《系统工程》2012年第6期59-64,共6页廖萍康 张卫国 谢百帅 章小莉 
国家社科基金重大(招标)项目(11&ZD156);广东省高等学校珠江学者岗位计划项目
股权稀释效应和债务杠杆作用可通过改变股权价值和风险影响可转债价值,从而对可转债定价的产生综合影响。基于认股权证定价模型,本文建立了含可转债稀释效应和杠杆作用的可转债定价模型,并讨论了债务杠杆作用下基于MM理论的波动率修正...
关键词：可转债 定价研究 权证定价模型 稀释效应 杠杆作用 
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