期权及其定价模型  

Study on option model and its application

作　　者：李允[1] 张雨[2] 李晶莹 

机构地区：[1]哈尔滨商业大学基础部,黑龙江哈尔滨150076 [2]哈尔滨理工大学,黑龙江哈尔滨150040 [3]哈尔滨调速控制中心,黑龙江哈尔滨150010

出　　处：《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2003年第6期623-625,共3页Journal of Harbin University of Commerce：Natural Sciences Edition

摘　　要：期权是规避风险的产物,分析了期权了演化过程,介绍了荣获诺贝尔奖的B—S公式,并给出了具体的实例.目的在于我国真正建立期权市场之前,进行相关理论的研究.Option is a product of avoiding risks, analyzed the development of option, introduced formula that won Nobel Prize and dernonstrites specific examples. With the purpose of conductins research on the related theory before the option rnarket is establish in our country.

关 键 词：期权 标的 定价 金融市场 

分 类 号：O29[理学—应用数学]