基于广义逆矩阵的AR模型参数估计算法  被引量:1

PARAMETER ESTIMATION ALGORITHM OF AR MODEL BASED ON GENERALIZED INVERSE MATRIX

在线阅读下载全文

作  者:张莹[1] 王太勇[2] 黄国龙[2] 

机构地区:[1]中国民航大学航空工程学院,天津300300 [2]天津大学机械工程学院,天津300072

出  处:《机械强度》2010年第6期890-893,共4页Journal of Mechanical Strength

基  金:高等学校博士点专项科研基金(20060056016)资助~~

摘  要:AR(auto-regressive)模型是时序建模分析中常用的时间序列模型。在模型参数的最小二乘估计和定阶的过程中,要求线性方程组必须有解。针对这一问题,文中引入自相关系数矩阵对线性方程组进行化简,并提出基于广义逆矩阵理论的参数估计方法。该算法对线性方程组是否有解没有限制,无需事先判定,从而解决建模过程中线性方程组无解情况下的参数估计问题。实验证明该法可有效地对设备运行状态进行趋势预测,具有一定的工程意义。AR(auto-regressive) model is one of the classical models in time series analysis.When the time series model was built,the parameters and the order were fixed.Adopting the least square method,the parameter estimation was converted into solving the linear equations.The solutions existence decides the accuracy of the parameters and order.The autocorrelation coefficient matrix was introduced to change the equations form.The parameter estimation algorithm based on generalized inverse matrix was proposed.It est...

关 键 词:时间序列 AR(auto-regressive)模型 参数估计 广义逆矩阵 

分 类 号:TN911.72[电子电信—通信与信息系统]

 

参考文献:

正在载入数据...

 

二级参考文献:

正在载入数据...

 

耦合文献:

正在载入数据...

 

引证文献:

正在载入数据...

 

二级引证文献:

正在载入数据...

 

同被引文献:

正在载入数据...

 

相关期刊文献:

正在载入数据...

相关的主题
相关的作者对象
相关的机构对象